Nordea med på global kapitalkravslista

Det internationella organet FSB (Financial Stability Board) som tillsattes efter finanskrisen, har kommit med sin nya lista som innebär att Deutsche Bank behöver mer kapital medan Bank of America har överskott.

Det skriver nyhetsbyrån Bloomberg.

FSB med säte i Basel bildades efter G20-ländernas möte i London våren 2009 som en efterföljare till FSF (Financial Stability Forum), och inkluderar alla G20-länder, FSF-medlemmarna samt EU-kommissionen.

FSB:s nya kapitalkravslista för banker runt om i världen innebär att flera banker anses behöva ha en förlustbuffert på 2,5 procent av sina riskvägda tillgångar. Det gäller Citigroup, HSBC, JP Morgan och Deutsche Bank.

Utifrån FSB:s krav innebär det att Deutsche Bank behöver ha en kapitalbaskvot på minst 9,5 procent medan den i dagsläget bara ligger på under 7,5 procent.

Kraven på de fyra banker som nu måste ha en förlustbuffert på 2,5 procent innebär att deras intjäningspotential begränsas jämfört med banker som anses uppfylla kraven, uppger en professor som Bloomberg har talat med.

– Det blir en konkurrensfördel för banker som Bank of America, säger professorn till nyhetsbyrån.

FSB:s kapitalkrav kommer på toppen av de kapitalkrav som sätts av den så kallade Basel-kommittén som bildats av olika länders centralbanker.

De banker som anses globalt systemviktiga enligt FSB krävs på särskilda kapitalbas-buffertar på 1-2,5 procent.

De banker som omfattas av FSB:s krav är banker som anses ”systemviktiga” enligt olika parametrar såsom storlek, komplexitet och global räckvidd.

Enligt FSB:s egen hemsida (www.financialstabilityboard.org) gäller listan globalt systemviktiga banker, så kallade ”G-SIB:s” (Global Systemically Important Banks).

Som det beskrivs där delas bankerna in i fem kategorier uppdelat efter krävd nivå av ytterligare förlust-absorberings-förmåga, med procentsatser för krävd nivå av ytterligare eget kapital som förlust-buffert som procent av bankens riskvägda tillgångar.

Inga banker finns med i kategori 5 som omfattar en procentsats på 3,5 procent.

I kategori 4 (2,5 procent) finns Citigroup, Deutsche Bank, HSBC och JP Morgan.

I kategori 3 (2,0 procent) finns Barclays och BNP Paribas.

I kategori 2 (1,5 procent) finns åtta banker; Bank of America, Bank of New York Mellon, Credit Suisse, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ FG, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland och UBS.

Och i kategori 1 (1,0 procent) finns 14 banker, bland annat Nordea.

Nordea kan därmed anses tillhöra de globalt systemviktiga bankerna som har lägst risknivå.

Enligt Bloomberg ifrågasätter en del experter FSB:s kapitalkravslista.

– Hur man kan komma fram till att Bank of America har en lägre risknivå än JP Morgan och Citibank är en riktig gåta, säger en källa till nyhetsbyrån.

Planen är att bankerna ska uppfylla FSB:s kapitalkrav från 2016 i en successiv infasning.

Financial Times skriver också om FSB-listan och noterar att banker som brittiska Standard Chartered och spanska BBVA är nya på listan för i år medan brittiska Lloyds, tyska Commerzbank och fransk-belgiska Dexia inte längre är med på listan.

FT beskriver listan som de globala banker som krävs på att ha en extra kapitalbuffert på grund av deras betydelse för det globala finansiella systemet.

Buffertkraven uppgår till 1-2,5 procent av respektive banks riskjusterade totala tillgångar. Enligt FT innebär kraven att bankerna på listan måste ha en lägsta kapitalbaskvot på 8-9,5 procent, och tidningen skriver att FSB kraven på toppen av minimikraven enligt Basel 3.

FT kallar det för ”G-Sifi-listan” där G-Sifi står för Global Systemically Important Financial Institutions.

I en tidigare intervju i oktober 2012 sa Nordeas investerarkontakt Rodney Alfvén att Nordea faktiskt tillsammans med Handelsbanken nu hör till de banker som har lägsta upplåningskostnaderna av alla banker i hela Europa. Holländska banken Rabobank hör även till de som har väldigt bra kreditbetyg och god tillgång till upplåningsmarknaden.

Alfvén uppgav att Nordea, Handelsbanken och Rabobank är de enda bankerna i Europa som just nu har kreditbetyg i kategorin AA hos ratinginstitutet Standard & Poor’s. Det är alltså högst kreditbetyg av alla Europas tusentals banker. Bara i Tyskland finns det kring 6.000 banker.