Premium
Krönika

Så är marknaden ”riggad” via optionsmarknadens systematiska hedgingstrategier

Aktie- och optionsmarknadernas utveckling de senaste åren visar att behovet av likviditet är som störst vid marknadskriser när tillflödet är som minst. Det skriver Realtids Claes Folkmar som befarar extrem turbulens om eller när marknaden skakar till igen.

Claes Folkmar
Uppdaterad 2021-05-25
Publicerad 2020-10-23

VIX-index brukar beskrivas i media som ett ”skräckindex” som stiger när när aktiemarknaden träffas av oväntade och negativa händelser, till exempel coronavirusutbrottet i mars eller en terroristattack. Vad VIX mäter är aktiemarknadens förväntningar om den framtida volatiliteten (prissvängningar) via prissättningen i optionsmarknaden, men man...

Vill du läsa vidare?
Det här innehållet är en del av Realtid Premium. Bli kund idag för att läsa vidare.
  • Tillgång till allt vårt innehåll på Realtid
  • Nyheter, analyser, granskningar och reportage för beslutsfattare
  • Tillgång till Realtids arkiv sedan 2004
  • Exklusiva erbjudanden från KTH Executive School och Lexly
Köp Premium
Redan medlem?

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in