Goldman Sachs aviserar att bankens forskare, tillsammans med forskare från Silicon Valley-baserade startupen QC Ware, har gjort ett genombrott i arbetet kring användningen av kvantalgoritmer inom finans. Företagen har utforskat hur kvantberäkningar kan tillämpas med den så kallade Monte Carlo-algoritmen, vilken avser utvärderingen av risker och simuleringen av priser för en rad finansiella instrument.

Det har länge varit känt, enligt Finextra, att användningen av kvantberäkningar gör det möjligt att genomföra Monte Carlo-simuleringar upp till 1000 gånger fortare jämfört med traditionella databeräkningar. Genombrottet handlar snarare om att forskarnas arbete kan användas inom fem till tio år istället för de tio till 20 år man tidigare räknat med. 

Monte Carlo-beräkningar genomförs idag en gång under natten vilket innebär att resultaten redan är förlegade när de ska användas.

Källa: QC Ware